Разница доходов при фиксированном риске (2,5% — темная) и при наращивании позиции с помощью дельты. Искал такое соотношение, чтобы гладкость-кривизна линий у двух систем была почти одинаковой. Можно увеличить прибыль, рискуя 3%, но гладкость будет уже отличной от торговли дельтой. При равенстве — преимущество явное у дельтирования перед слепым %.
Торговля через дельту наращивания объемов — это т.н. фиксировано-пропорциональный метод Райана Джонса.
Это реально суперграаль (для супер последовательных плюсистов на бирже) или я в чем-то ошибаюсь?..